Индикатор ZigZag

Индикатор ZigZag — ряд линий тренда, которые соединяют существенные вершины и основания на ценовом графике. Параметр у ZigZag только один - PrcReversal, % минимального реверсивного движения, на который цена должна отойти от последнего достигнутого экстремума, чтобы сформировать новую восходящую или нисходящую линию. Этот индикатор отсеивает изменения на анализируемом графике, величина которых меньше заданной.
 

Библиотека ZIndicators5.DLL                                                                             © Arsen Yakovlev 2014

ZigZag(PrcReversal%)
​​

  1. ZigZag.Series – возвращает кусочно-линейную ex-post  аппроксимацию ценового ряда, соединяя прямой линией точки Low[bar1] – High[bar2] – Low[bar3] - …, где bar1,bar2, и т.д. – это номера баров экстремумов исходной ценовой серии Bars. Параметр PercentReversal – минимальное процентное изменение цены от Low до High для фиксации очередного экстремума.
  2. public DataSeries Trigger - Ряд значений {-1; 0; +1}, значения  +-1 означает, что на этом баре ex-post был зафиксирован слом тренда, на всех остальных барах значение равно 0
  3.  public DataSeries Trend – Ряд значений  {-1; 0; +1} исторического тренда,  значение +1 на барах, где тренд повышательный, значение -1 на барах, где тренд понижательный. 0 – на боковике[не реализовано]
  4. public DataSeries ImpliedTrend – Ряд значений  {-1; 0; +1} подразумеваемого тренда, с момента когда мы определили что тренд начался и до момента когда мы определили что он закончился; значение +1 на барах, где тренд повышательный, значение -1 на барах, где тренд понижательный. 0 – на боковике[не реализовано]
  5. public DataSeries Incline – Ряд ex-post значений тангенса угла наклона куска от  b0 до b1 ZigZag на баре;  tga = ( High[b1] - Low[b0] )  / (b1 - b0);
  6. public DataSeries PeakSequence – Ряд значений пиков по порядку
  7. { пик№1, пик№2, пик№3,…} и т.д.  Использование: ps[bar];  ps.Data[bar]
  8. public DataSeries PeakSequenceBars - Ряд значений номеров баров пиков по порядку
  9. { барпика№1, барпика№2, барпика№3,…} и т.д. Использование: psb[bar];  psb.Data[bar]
  10. public DataSeries TroughSequence – Ряд значений впадин по порядку
    { вп№1, вп№2, вп№3,…} и т.д.  Использование: ts[bar];  ts.Data[bar]
  11. public DataSeries TroughSequenceBars  - Ряд значений номеров баров впадин по порядку
    { барвп№1, барвп№2, барвп№3,…} и т.д. Использование: tsb[bar];  tsb.Data[bar]
  12. public DataSeries PeakTroughSequence - Ряд значений пиков –впадин по порядку
    { пик№1, вп№1,  пик№2, вп№2,  пик№3, вп№3, …} и т.д.  Использование: pts[bar];  pts.Data[bar]
  13. public DataSeries  PeakTroughSequenceBars  - Ряд значений номеров баров пиков и впадин по порядку { барпика№1, барвп№1, барпика№2, барвп№2,…} и т.д. Использование: ptsb[bar];  ptsb.Data[bar]
  14. public DataSeries Peaks – Ряд значений последних реализовавшихся пиков в соответствии с критерием реализации пиков
  15. public DataSeries PeakBars – Ряд значений номеров баров последних реализовавшихся пиков в соответствии с критерием реализации пиков
  16. public DataSeries Troughs - Ряд значений последних реализовавшихся впадин в соответствии с критерием реализации впадин
  17. public DataSeries TroughBars - Ряд значений номеров баров последних реализовавшихся впадин в соответствии с критерием реализации впадин
  18. public DataSeries ShiftSequenceIndexes – ряд индексов shift-колен в серии PeakTroughSequence
  19. public DataSeries HH – Если Trend=+1 то HH=Highest.High начиная с бара на котором мы определили повышательный тренд; Если Trend=-1 HH[bar]=HH[bar-1];
  20. public DataSeries LL  – Если Trend=-1 то LL=Lowest.Low начиная с бара на котором мы определили понижательный тренд; Если Trend=+1 LL[bar]=LL[bar-1];
Monday, January 29, 2018 6:15:00 PM Categories: Теория к библиотекам
Rate this Content 0 Votes

Comments