Blog http://wealth-lab.net/home.aspx http://www.rssboard.org/rss-specification mojoPortal Blog Module 120 no PessimisticRR Одной из удобных метрик для оценки работы торговой стратегии является отношение средней величины прибыли на сделку к средней величине убытка на сделку.

Этот показатель обладает тем недостатком, что не учитывает, как и все статистики, работающие с усредненными данными, важный случай самого плохого исхода событий. В Wealth - Lab существует специальная оценка для измерения наихудшего дохода. Она называется pessimistic rate of return, которая считается по формуле

Однако я, например, считаю, что существую гораздо более логичные способы оценки наихудшего дохода на сделку. Например, при достаточном количестве сделок (скажем, более 100-150) можно вычислить 5% квантиль эмпирического распределения сделок, или специально подогнать обобщенное распределение Парето (или обобщенное распределение экстремальных значений).


Admin  ...Tweet This
]]>
http://wealth-lab.net/pessimisticrr.aspx http://wealth-lab.net/pessimisticrr.aspx http://wealth-lab.net/pessimisticrr.aspx Thu, 11 Oct 2012 12:08:00 GMT
Новое в разделе обсуждение стратегий Итак, у нас есть сайт, на котором есть форум, на котором есть топик, посвященный оценке работы стратегий, выбору параметров и обсуждению всего этого.

В ближайшем грядущем планируется дальнейший разговор про характеристики работы стратегии, в несколько более дальней перспективе - про оптимизацию параметров.

Заходите и участвуйте.


Alex  ...Tweet This
]]>
http://wealth-lab.net/новое-в-разделе-обсуждение-стратегий.aspx http://wealth-lab.net/новое-в-разделе-обсуждение-стратегий.aspx http://wealth-lab.net/новое-в-разделе-обсуждение-стратегий.aspx Tue, 15 May 2012 09:43:00 GMT