В примерах стратегий часто можно видеть такие конструкции:

Position p = BuyAtLimit(bar + 1, Close[bar]);
if (p != null)
{
 SellAtLimit(bar + 1, p, p.EntryPrice + DEVIATION1);
 SellAtStop(bar + 1, p, p.EntryPrice - DEVIATION2);
}

Такой код работает на истории, правда есть нюанс - что если цена внутри бара меняется в другом порядке, сначала реализуется цена для выхода, а потом для входа? Но этот пост о другом, как реализовать этот код в стратегии для реальной торговли?

В квике есть заявки типа с условием «по исполнению».

Заявки «по исполнению» представляют собой условные заявки, условием активации (начала проверки их стоп-цены сервером QUIK) которых является исполнение определенной активной заявки (далее называемой «заявкой-условием»). Такие заявки могут применяться, например, для закрытия позиции по инструменту, открываемой данной активной заявкой.

Исполнение одной активной заявки может вызывать активацию нескольких заявок «по исполнению» разных типов.

Как выставить такие заявки в Квик при торговле через наш адаптер можно прочитать в разделе Community.

При созданиии стратегии вы можете создать несколько параметров стратегии, на основании которых, например, будут считаться различные индикаторы. Для этого вам нужно сделать следующие:

class MyStrategy : WealthScript 
{ 
 //Create parameters 
   private StrategyParameter param1; 
   private StrategyParameter param2; 
   public MyStrategy ()
   {
    param1= CreateParameter("Param1", 20, 1, 100, 1); 
    param2= CreateParameter("P", 50, 20, 300, 5);
   }
   protected override void Execute() 
   {
    //Do something 
   }
}

При этом в левом нижнем углу появится ползунок, с помощью которого можно плавно изменять значения параметров:

Предлагаем в таких случаях создать отдельную библиотеку, в которой поместить базовый класс. В базовом классе определить конструктор, который принимает на вход и инициализирует все параметры. Кроме этого, в базовом классе может быть определена вся торговая логика.

В классе-наследнике определяем конструктор по умолчанию, который передает конкретные параметры в базовый. Вся торговая логика уже реализована. Пример:

namespace WLRT.Strategyes
{
    public abstract class MyBaseStrategy : WealthLab.WealthScript
    {
        private readonly double _koeff;

        protected MyBaseStrategy(double k)
        {
            _koeff = k;
        }

        protected override sealed Execute()
        {
            if(_koeff==0) DoSmth();
            else DoSmthElse();
        }
    }

    public sealed class MyStrategy1 : MyBaseStrategy
    {
        public MyStrategy1() : base(1)
        {
        }
    }
}