Wealth-Lab Russian Traders

 

Posts in Category: Оценка работы стратегии

PessimisticRR 

Thursday, October 11, 2012 5:08:00 PM Categories: Оценка работы стратегии
Одной из удобных метрик для оценки работы торговой стратегии является отношение средней величины прибыли на сделку к средней величине убытка на сделку. Этот показатель обладает тем недостатком, что не учитывает, как и все статистики, работающие с усредненными данными, важный случай самого плохого исхода событий. В Wealth - Lab существует специальная оценка для измерения наихудшего дохода. Она называется pessimistic rate of return, которая считается по формуле Однако я, например, ... read more
 

Новое в разделе обсуждение стратегий 

Итак, у нас есть сайт, на котором есть форум, на котором есть топик, посвященный оценке работы стратегий, выбору параметров и обсуждению всего этого. В ближайшем грядущем планируется дальнейший разговор про характеристики работы стратегии, в несколько более дальней перспективе - про оптимизацию параметров. Заходите и участвуйте. read more
 
http://wealth-lab.net/Blog/ViewCategory.aspx?cat=12&mid=3&pageid=3