Wealth-Lab Russian Traders

Добрый день, уважаемые коллеги!

Часто задаётся вопрос о том, как нужно склеивать фьючерсы для тестирования стратегий. Один из способов - это плавный переход от одного фьючерса к другому, с постепенным уменьшением веса фьючерса, чей срок эспирации ближе. Такой подход реализован в стратегии, описанной в блоге.