Wealth-Lab Russian Traders

Да, брокер адаптер передает заявки *AtStop в терминал Quik. Так же, как вы можете это сделать вручную, но полностью автоматически.

В стратегии это выглядит как вызов BuyAtStop(bar+1, stopPrice);

Если вызов произошел на истории(не на последнем баре), то при торговле вызов игнорируется(т.к. исторические сделки формируются по вашим реальным сделкам из квика).

Вызов на последнем баре приводит к передаче заявки в квик. Если заявка исполнена - в Велсе на следующем баре у вас появится открытая позиция(или закроется предыдущая позиция, зависит от истории и заявки). Если сделка не исполнена до следующего бара - она либо отменится, либо останется висеть, если стратегия подтвердит стоп на новом баре.

Не до конца понятен вопрос.

[QUOTE] и сигнал идёт из середины интервала[/QUOTE] это у вас торговля будущим так закамуфлирована?

Вы всегда можете работать на минутках(секундах), а индикаторы считать на 15минутках.

В документации посмотрите функцию SetScaleCompressed

Пример кода

[CODE]

protected override void Execute()

{

// Рисуем две скользящие средние на 15 минутных барах

SetScaleCompressed( 15 );

DataSeries SMA20_15 = SMA.Series( Close, 20 );

DataSeries SMA40_15 = SMA.Series( Close, 40 );

RestoreScale();

SMA20_15 = Synchronize( SMA20_15 );

SMA40_15 = Synchronize( SMA40_15 );

PlotSeries( PricePane, SMA20_15, Color.Blue, WealthLab.LineStyle.Solid, 2 );

PlotSeries( PricePane, SMA40_15, Color.Red, WealthLab.LineStyle.Solid, 2);

}

[/CODE]