Forum >
Wealth-Lab.Net + WLRTAlgoTrading
> Вебинар: Разработка торговых стратегий на основе нейронных сетей в Wealth-Lab.NET
RE:Вебинар: Разработка торговых стратегий на основе нейронных сетей в Wealth-Lab.NET
Есть предложение на выходе вместо Zigzaga использовать PivotPointBar в режиме заглядывания вперед на per/2 бар. DataSeries ppH_bar = PivotPointBar.Series(Bars, per, true, false); DataSeries ppL_bar = PivotPointBar.Series(Bars, per, false, false); Вопрос: как лучше для информативности получаемого сигнала написать выходной скрипт? как подать на вход информацию о текущем времени дня. поскольку время дня значительно влияет на рынок. С ув.Зима
|
RE:Вебинар: Разработка торговых стратегий на основе нейронных сетей в Wealth-Lab.NET
Можно разбить торговый день на временные интервалы (скажем, от 10:00 до 12, от 12:01 до 15:00 и тд) и смотреть, в какой временной интервал попал бар. Например, разобьем день на два периода: до 12 включительно и позже. Если сделка состоялась до 12, то ставим 0, иначе 1. [CODE] int day_time = 12; DataSeries times = new DataSeries(Bars,"times"); for(int bar = 0; bar < Bars.Count; bar++ ) { if (Bars.Date[bar].Hour <= 12) times[bar] = 0; else times[bar] = 1; } [/CODE]
|