Wealth-Lab Russian Traders

Здравствуйте.

1) Объект Bars объектной модели WLD имеет свойство Date типа DateTime, позволяющее получить ряд моментов времени, соответствующих котировкам в Bars. Последнее время доступно как Bars.Date[Bars.Count - 1]; можно проверять условие на него каждый раз, когда поступает новый бар, таким образом определяя начало и окончание торгового дня.

2) Да, связка Quik и WLD реализована с помощью комплекса WLRTAlgoTrading, который позволяет проторговывать стратегии непосредственно из WLD. Мы не работаем с QPILE, т.к. это интерпретатор и он работает заведомо медленнее, чем компиляторы. WLD.NET - это полноценный компилятор.

3) Лицензия на WLD предоставляется бесплатно на всё время его использования, если Вы подписываетесь на наш тарифный план. Вам необходимо будет совершать не менее 3 сделок в день при сумме счёта-депо 200000 р. или не менее 6 сделок в день при сумме счёта-депо 100000 р. Взимаемая с каждой сделки комиссия составляет около 0.03% в каждую сторону (в зависимости от тарифного плана).

Добрый день.

Вы можете использовать метод SetShareSize непосредственно в коде стратегии или написать собственный PosSizer для расчёта размеров позиций.

Создание PosSizer'ов подробно описано здесь: http://personal.fidelity.com/products/trading/Trading_Platforms_Tools/pdf/Creating-PosSizers-in-Wealth-Lab-Pro.pdf

Если что-либо будет непонятно в этой инструкции, обращайтесь.

Фиксированные суммы на все сделки можно выставить в выпадающем списке Position Size (Fixed Dollar) я знаю что там но где он? Можно скрин?

int bar = Bars.Count - 1;

BuyAtClose(bar + 1) - никакого exception не выбросит типа indexoutofboundexception ? типа такого бара не существует. это тот который будет след . В принципе необязательно, вроде нормально должен работать?

[QUOTE]Гость пишет:

int bar = Bars.Count - 1; BuyAtClose(bar + 1) - никакого exception не выбросит типа indexoutofboundexception ? типа такого бара не существует. это тот который будет след . В принципе необязательно, вроде нормально должен работать?[/QUOTE]

не выбросит ли в реальном времени

Добрый день! Где включается автоторговля?

Да, нажимаете и всё. Tools -> Соединение с брокером и внизу кнопка "Автоторговля" или Tools -> Автоторговля -> Передать заявки брокеру.

Каждая пара продажа/покупка (или покупка/продажа) хранится в WL в виде объекта Position. Если Вы выставляете ордер типа Buy или Short и он удовлетворяется биржей, то создаётся новый объект Position (вне зависимости от количества контрактов), и количество активных позиций увеличивается на единицу. Если же Вы выходите из позиции с номером i, но частично, то количество активных позиций не изменяется (т. е. изменится только свойство Shares объекта Positions).

1) Насколько я понимаю, Вам нужно ребалансировать портфель, чтобы поддерживать постоянное процентное соотношение между количествами разных ценных бумаг в портфеле. Это можно сделать либо с помощью собственного PosSizer либо с помощью метода SetShareSize() перед торговыми приказами в скрипте стратегии;

2) Этот значок устанавливается провайдером данных. Для того, чтобы его изменить, надо писать собственный провайдер данных. Вряд ли Вам подойдет этот вариант.

Надо индикатор Highest или Lowest посчитать от вашего индикатора AMA.

Например

[CODE]SMA ma = SMA.Series(...Close....);//рассчет скользящей средней с вашими параметрами на серии закрытий

Highest highest = Highest.Series(...ma...);//ваш индикатор по серии ma

[/CODE]

Вы можете использовать любую комбинацию индикаторов.

Нужно понять, что вы хотите получить.[LIST]

[*]Значение на конкретно баре

[*]Серию значений для всех баров

[/LIST]

В случае 1 вам следует использовать метод WealthLab.Indicators.StdDev.Value(int bar, DataSeries ds, int period, StdDevCalculation calcType);

Во втором случае метод WealthLab.Indicators.StdDev.Series(DataSeries ds, int period, StdDevCalculation calcType);

Конечно, вы можете переключиться из 15минутного таймфрейма в часовой с помощью метода SetScaleCompressed(int barInterval)

Да, история сделок загружается с учетом исполненого объема.

Лицензии для 5 и 6й версии не различаются. Мы работаем с версией 6.2

Потоковые данные не накапливаются, вместо этого есть сервис обновления исторических данных.(вам доступна история до вчерашнего дня+интрадей за сегодня).

Исторические таймфреймы минутные(на ФОРТС есть доступ к секундным котировкам за последний месяц).

Но самое главное не исторические данные, а возможность торговать стратегии велса с контролем процесса исполнения заявок.

В WLRTStreamingDataProvider - передаются тиковые данные?

Лимитированные тоже и стоп-лимит заявки через квик.

Да, можно

Нужно создать объект типа ChartPane. Это делается с помощью метода CreatePane, у которого три аргумента:высота, располагается ли над ценой и рисовать ли сетку.

[CODE]

DataSeries Ma = SMA.Series(Close, 40);

ChartPane my = CreatePane( 40, true, true );

PlotSeries(my, Ma, Color.Violet, WealthLab.LineStyle.Dashed, 2);

[/CODE]

1) Мы предоставляем WLRT StaticAdapter, в котором данный доступны начиная с 1 сек таймфрейма. Если Вы хотите, то можете сами написать адаптер, который будет рисовать бары с тиковых данных.

2) Да, можно. Много раз обсуждалось на форуме с примерами. Нужно сделать следующие:

а) Создать новый объект типа Bars.

b) Подгрузить данные.

с) Синхронизовать с основным рядом.

[CODE]

Bars srz = new Bars( "SPBFUT.SRZ1", BarScale.Minute, 1 );

srz = GetExternalSymbol( "SPBFUT.SRZ1", false );

srz = Synchronize( srz );

[/CODE]

Демо версии нет. Вы можете оформить триальный период для ознакомления.

Когда Вы пишите Close[bar] вы обращаетесь к цене по индексу bar, a это как раз double. Нужно сдвинуть соотвествующий ряд вправо на нужное количество баров.

[CODE]

DataSeries dd = ( Close + (Close>>1) + (Close>>2) )/3;

[/CODE]

Вы хотите открыть несколько позиций по одной бумаге на одном баре?

На истории или в реальной торговле?

Вообще можно открывать несколько позиций на одном баре с помощью циклов BuyAtMarket. У Вас не отображалось, скорее всего от того, что не хватало денег на открытие позиций. Поменяйте настройки портфеля (скажем, выделите больше денег или измените margin factor).

Очень просто. если на сделку выделено 100 процентов средств - вы все их в первой позиции потратили. При включении плеча вторая сделка открылась на плече.

Можно использовать разные варианты симуляции. Например - чистый объем позиции.

Добрый день!

У меня вопрос по связке Wealth Lab и Quik. Насколько я понял у Вас сделан адаптер позволяющий преобразовывать сигналы из Wealh Lab в заявки в Quik. Реализован ли механизм выставления стоп-заявок или же генерация заявки происходит только после получения сигнала от Wealth Lab на закрытие бара?

WL Support,

подскажите пожалуйста

на домашнем компьютере у меня стоит ОС Ubuntu, с Windows-софтом я работаю через виртуальную машину

если я куплю лицензию на Wealth-lab, не возникнет ли у меня сложностей с программой (например если я создам другую ВМ и захочу работать в ней)

т.е. интересует к чему привязан ключ, к ip, счету или к железу компьютера

почитал форум, выходит что к железу привязка

для ВМ это похоже будет фатально