Wealth-Lab Russian Traders

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, как написать в WLD фильтр:

Filter = K * StdDev(AMA — AMA-1, n),

где, К — процентный коэффициент; n — период, на котором вычисляется стандартное отклонение, АМА — текущее значение адаптивной скользящей средней.

Заранее спасибо!

Возможно ли в стратегии использовать несколько таймфреймов для принятия решения при автотрейдинге?

Тоесть смотреть как себя ведет акция на 1Н, а входить на 15М

Подскажите, через связку Wealth-Lab.NET + WLRTAlgoTrading можно контролировать на уровне стратегии в Wealth-Lab выставленные заявки - исполнились или частично исполнились и тд? Тоесть получать фидбек от Квика о состоянии всех заявок?

Проясните плиз такой момент, правильно ли я понял:

Я сейчас локально разрабатываю стратегии (на импортированных котировках)

После того, как подключусь к Вам получу комплект WLRTAlgoTrading

Поставщик исторических данных WLRTStaticDataProvider;

Поставщик динамических данных WLRTStreamingDataProvider;

StaticData - как отдельный DataSet будет с каким таймфреймом?

StreamingData - интрадейные даты, в потоке. Эти данные будут накапливаться, или каждый день обнулятся с открытием сессии?

пс: Лицензию на Wealth-Lab какой версии доступны у Вас, 5 или 6?

Возможно ли использовать исторические данные в Real-time торговле т.е., например, чтобы moving average расчитывалась не каждый день заново, а с учетом предыдущих торговых дней? Если да, то как это сделать?