Wealth-Lab Russian Traders

Добрый день, Алексей.

Хотел бы задать несколько вопросов по Монте-Карло Лаб.

1. В другом посте Арсен указывал что нужно отключить режим фьючерсов и выставить Маржин фактор 2/1.

У меня в символ инфо выставлены все бумаги и запуская параллельно "теоритическую" стратегию с реал-тайм у меня в принципе 99% сделок совпадают, в т.ч.по ценам открытия/закрытия, да и прибыль/убыток на вкладках  WLRT-брокера и статистики вэлса, да и квика) очень близки.

Оптимизитор я нагружаю, предполагая, что результат будет правдоподобен, основываясь на данных символ инфо.

Соответственно вопрос, что дают такие настройки?

2. Как анализировать графики распределения и как их использовать для дальнейшей оптимизации?

Или по крайней мере, если я прикреплю две картинки, может, дадите оценку.

По крайней мере, существенное спрямление линии эквити я достиг, например исключительно основываясь на ее графике, разделив периоды расчета индикаторов для длинных/коротких сделок и сроков их удержания а в качестве фитнесс-фактора ничего лучше чистого дохода не работает.

Арсен советует отключать futeres mode по причине того, что в этом случае Вы отключаете рассчет контракта в пунктах, которые потом переводятся в доллары, а потом в рубли по фиксированному курсу. Таким образом, Вы получаете результат, который трудно интерпретировать.

Использование второго плеча вытекает из особенностей тестирования, наша методология подразумевает тестирование на 100% equity. Стало быть, использование плеча гарантирует, что все сделки будут проведены.

Касаемо Вашего второго вопроса, не ясно, о каких графиках идёт речь. Если Вы имеете в виду графика распределения APR и Drawdown, то они дают некоторое представление о том, как могла бы вести себя Ваша стратегия при других реализациях цены. Впрочем, это несколько грубое описание того, что делает Монте-Карло симулятор в Велсе

Можно дать некоторые советы относительно того, как должны в идеале выглядить указанные выше распределения. Например, если распределение просадок имеет слишком тяжелый левый хвост,то это может свидетельствовать о том, что не достаточно контролируете риски у Вашей стратегии, или что Ваша стратегия делает достаточно много убыточных сделок подряд, что также свидетельствует о недостачном внимании к риск - менеджменту.