Forum >
Wealth-Lab.Net + WLRTAlgoTrading
> Как оптимизировать код стратегии?
Как оптимизировать код стратегии?
добрый день. подскажите, как оптимизировать код стратегии с точки зрения времени исполнения? есть ли в WL возможность профилировать исполнение стратегии?
|
RE:Как оптимизировать код стратегии?
В WealthLab такой возможности не предусмотрено. Однако Вы можете запустить стратегию из Visual Studio и воспользоваться встроенным профайлером (Perfomance Explorer), чтобы выявить узкие места в коде стратегии. Скажем, заменяя встроенные функции CrossOver() и CrossUnder() собственной их реализацией, Вы можете значительно уменьшить время исполнения стратегии. Удобный бесплатный профайлер можно сказать здесь: http://code.google.com/p/nprof/downloads/detail?name=NProf-0.11-Setup.exe (если в Вашей версии Visual Studio нет встроенного профайлера).
|
RE:Как оптимизировать код стратегии?
Вполне можно использовать метод PrintDebug и выводить время исполнения кусков кода. Чтобы засечь время исполнения, можно использовать объект типа System.Diagnostics.Stopwatch.
|