Индикатор EWMA StdDev ( Exponentially Weighted Moving Average ) считает среднее с помощью взвешенного усреднения прошлых значений, при этом веса убывают экспоненциально с течением времени, что делает новые значения более важными:
Дисперсия посчитанная таким образом эквивалентна подгонке IGARCH(1,1) модели волатильности.
Реализация индикатора с помощью параллельных вычислений по рекуррентной формуле.
Wednesday, July 18, 2012 11:23:00 AM
Categories:
Теория к библиотекам
Rate this Content
0
0 Votes