Wednesday, July 18, 2012 11:15:00 AM
Categories:
Теория к библиотекам
Rate this Content
0
0 Votes
Оценка волатильности Паркинсона. Считается по формуле
Согласно статье Brandt and Kinlay оценка демонстрирует лучшие свойства на реальных данных (лучше оценивает realized volatility). Также должна хорошо работать тогда, когда нет дрифта. В противном случае переоценивает волатильность.