Оценка волатильности Паркинсона. Считается по формуле
Согласно статье Brandt and Kinlay оценка демонстрирует лучшие свойства на реальных данных (лучше оценивает realized volatility). Также должна хорошо работать тогда, когда нет дрифта. В противном случае переоценивает волатильность.
Wednesday, July 18, 2012 11:15:00 AM
Categories:
Теория к библиотекам
Rate this Content
0
0 Votes